commented getextremum

realized the algorithm in get mean

market_trade/core/CoreTraidMath.py

@@ -2,7 +2,7 @@ import numpy as np
 
 
 class CoreMath:
-    
+
     def __init__(self, base_df, params=None):
         """
         Этот класс нужен для того, чтобы проводить операции над датафреймами
@@ -46,56 +46,48 @@ class CoreMath:
             ans = self.getSTD()
 
         return ans
-    
+
-    
+
     def getExtremumValue(self):
-        ans=None
+        """
-        '''
+        Эта функция возвращает экстремум произвольного типа внутри одного столбца
-        actionOptions:
+        Тип контролируется разделом внутри словаря параметров `self.params` по ключу `actionOptions`:
-            'extremumtype':
+            'extremumtype': -- тип экстремума
                 'min'
                 'max'
-            'valueType':
+        :return ans, экстремум произвольного типа
-                'open'
+        """
-                'close'
+        ans=None
-                'high'
-                'low'
-        '''
         if self.params['actionOptions']['extremumtype']=='max':
             ans=max(self.col)
-            
+
         if self.params['actionOptions']['extremumtype']=='min':
             ans=min(self.col)
 
-            
         return ans
-     
+
-        
     def getMeanValue(self):
-        '''
+        """
-        actionOptions:
+        Божественный код
+        Эта функция возвращает среднее значение одного из следующих типов.
+        Для определения типа используется словарь `self.params`, по ключу `actionOptions`, релевантные ключи выглядят
+        так:
             'MeanType':
-                'MA'
+                'MA' -- среднее по всему столбцу
-                'SMA'
+                'SMA'  -- скользящее среднее
-                'EMA'
+                'EMA' -- экспоненциальное скользящее среднее
-                'WMA'
+                'WMA' -- взвешенное скользящее среднее
-                --'SMMA'
+            'window' -- размер окна
-            'valueType':
+            'span' -- >=1 , аналог окна для экспоненциального среднего, чем он больше тем меньше коэффициент сглаживания
-                'open'
+            'weights' -- numpy.ndarray, список размером в параметр `window`, конкретные веса для каждого элемента
-                'close'
+        """
-                'high'
+
-                'low'
-            'window'
-            'span'
-            'weights'
-        '''
         ans=None
+
         if self.params['actionOptions']['MeanType']=='MA':
             ans = self.col.mean()
         if self.params['actionOptions']['MeanType']=='SMA':
             ans=np.convolve(self.col, np.ones(self.params['actionOptions']['window']), 'valid') / self.params['actionOptions']['window']
-            #ans=self.col.rolling(window=self.params['actionOptions']['window']).mean().to_list()
-            
         if self.params['actionOptions']['MeanType']=='EMA':
             ans=self.col.ewm(span=self.params['actionOptions']['span'], adjust=False).mean().to_list()
         if self.params['actionOptions']['MeanType']=='WMA':
@@ -105,10 +97,8 @@ class CoreMath:
                 weights=np.arange(1,self.params['actionOptions']['window']+1)
             ans=self.col.rolling(window=self.params['actionOptions']['window']).apply(lambda x: np.sum(weights*x) / weights.sum(), raw=False).to_list()
 
-        
+        return ans
-        
+
-        return(ans)
-    
     def getSTD(self):
         '''
         actionOptions:
@@ -119,7 +109,7 @@ class CoreMath:
         
         
         '''
-        
+
         ans=None
 
 
@@ -128,10 +118,10 @@ class CoreMath:
             ans=np.asarray([])
             for i in range(len(self.col)-window+1):
                 ans=np.append(ans, np.std(self.col[i:i+window], ddof=1))
-            
+
         except:
             #window = len(self.col)
             ans=np.std(self.col, ddof=1)
 
         return ans
-        
+